Calcula el tamaño de posición en futuros a partir del importe de riesgo, la distancia del stop y el valor del contrato. Compara microcontratos y contratos de mayor tamaño, y comprueba por separado los límites de la cuenta y los costos de operación.
Contratos enteros = importe de riesgo dividido entre (distancia del stop en puntos × valor en dólares por punto), redondeado hacia abajo. Un tick es el incremento mínimo del precio; no siempre equivale a un punto. Para los futuros NQ y MNQ negociados de forma individual, 20 puntos equivalen a 80 ticks de 0.25 puntos.
Con un importe de riesgo hipotético de $300 y un stop de 20 puntos, un contrato NQ representa $400 de riesgo de precio calculado: 20 × $20. No cabe ningún contrato NQ entero dentro de ese importe. Redondear hacia arriba a uno lo superaría.
Seleccionar NQ en la calculadoraCon el mismo importe de $300 y un stop de 20 puntos, un contrato MNQ representa $40 de riesgo de precio calculado: 20 × $2. Al redondear $300 / $40 hacia abajo se obtienen 7 contratos y $280 de riesgo de precio antes de costos. Ocho contratos representarían $320.
Seleccionar MNQ en la calculadoraEstos datos ilustran el cálculo, no recomiendan un presupuesto de riesgo ni un stop. La diferencia de $20 en el ejemplo de MNQ no es una provisión verificada para costos. Las comisiones, el deslizamiento, las posiciones abiertas, el margen y los límites de contratos de la empresa pueden reducir el tamaño utilizable. Una orden stop no garantiza la pérdida calculada.
Especificaciones oficiales de los contratos (en inglés), consultadas el 12 de octubre de 2026: CME NQ · CME MNQ
Tamaños de tick, valores de tick y valores por punto de los contratos más utilizados por traders de fondeo. Elige un símbolo para cargarlo en la calculadora: ES, NQ y sus equivalentes micro MES y MNQ comparten el tamaño del tick, pero los micro mueven diez veces menos dinero por contrato.
| Contrato | Tamaño del tick | Valor del tick | Valor por punto | Calcular |
|---|---|---|---|---|
| ESE-mini S&P 500 | 0.25 | $12.5 | $50 | Calcular |
| MESMicro E-mini S&P 500 | 0.25 | $1.25 | $5 | Calcular |
| NQE-mini Nasdaq 100 | 0.25 | $5 | $20 | Calcular |
| MNQMicro E-mini Nasdaq 100 | 0.25 | $0.5 | $2 | Calcular |
| CLPetróleo crudo | 0.01 | $10 | $1,000 | Calcular |
| MCLMicro de petróleo crudo | 0.01 | $1 | $100 | Calcular |
| RTYE-mini Russell 2000 | 0.1 | $5 | $50 | Calcular |
| M2KMicro E-mini Russell 2000 | 0.1 | $0.5 | $5 | Calcular |
| YME-mini Dow Jones | 1 | $5 | $5 | Calcular |
| MYMMicro E-mini Dow Jones | 1 | $0.5 | $0.5 | Calcular |
| GCOro | 0.1 | $10 | $100 | Calcular |
| MGCMicro de oro | 0.1 | $1 | $10 | Calcular |
| SIPlata | 0.005 | $25 | $5,000 | Calcular |
| SILMicro de plata | 0.005 | $5 | $1,000 | Calcular |
| 6EEuro FX | 0.00005 | $6.25 | $125,000 | Calcular |
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Divide el importe que quieres arriesgar entre el riesgo por contrato. El riesgo por contrato es la distancia del stop loss en puntos multiplicada por el valor del punto. Por ejemplo, si arriesgas $500 en ES (E-mini S&P 500) con un stop de 10 puntos y cada punto vale $50, un contrato arriesga $500: puedes operar 1 contrato. Esta calculadora hace el cálculo automáticamente para los principales contratos de futuros.
El tamaño del tick es el incremento mínimo de precio de un contrato; su valor es cuánto dinero representa ese movimiento. En ES, el tick es de 0.25 puntos y vale $12.50, por lo que un punto completo vale $50. En NQ, el tick es de 0.25 y vale $5.00, de modo que un punto vale $20.
Un punto vale $50 en ES (E-mini S&P 500), $20 en NQ (E-mini Nasdaq 100), $1,000 en CL (petróleo crudo, es decir, $10 por un movimiento de 0.01) y $100 en GC (oro). Los microcontratos valen una décima parte: $5 por punto en MES, $2 en MNQ y $10 en MGC.
Los microcontratos ofrecen una exposición en dólares menor por movimiento del precio que sus equivalentes de mayor tamaño. En los futuros del Nasdaq-100, MNQ equivale a $2 por punto y NQ a $20 por punto; por tanto, diez contratos MNQ tienen la misma exposición al precio que un contrato NQ. Los contratos más pequeños permiten ajustar el tamaño con mayor precisión, pero añadir contratos aumenta la exposición total. El valor del contrato no determina el margen que exige tu bróker ni los límites de tu cuenta de fondeo.
No existe un importe de riesgo universal para una cuenta de futuros de una prop firm. Parte de la distancia al umbral actual de incumplimiento y del margen restante de pérdida diaria, no del tamaño anunciado. Incluye las posiciones existentes, las comisiones y el posible deslizamiento al evaluar la exposición. Como ejemplo, un riesgo de precio previsto de $500 consumiría la mitad de un margen de pérdida restante de $1,000 antes de costes. Esta calculadora modela el tamaño según tus datos; no recomienda un presupuesto de riesgo ni garantiza que los stops eviten un incumplimiento.
Muchos traders buscan al menos entre 1:1.5 y 1:2: arriesgar una unidad para ganar entre una y media y dos. La relación solo tiene sentido junto con el porcentaje de aciertos: una relación de 1:2 es rentable por encima de aproximadamente un 34% de aciertos, mientras que 1:1 exige superar el 50%. Introduce un objetivo de beneficio para ver la relación riesgo/beneficio de tu operación antes de abrirla.
El margen restante de pérdida diaria es una restricción del tamaño; el umbral general de incumplimiento y las posiciones existentes pueden dejar menos espacio. Introducir un límite diario reduce la cantidad de contratos del modelo, pero alcanzar el umbral de la firma puede incumplir las reglas. Las comisiones, el deslizamiento y las ejecuciones reales pueden diferir de los datos introducidos. La calculadora no garantiza que un stop o el tamaño calculado protejan la cuenta.
El tamaño de la cuenta por sí solo no determina la cantidad de contratos. Con un dato hipotético de riesgo de $500, un stop de 10 puntos en ES da 1 contrato; un stop de 25 puntos en MES da 4 microcontratos. Estos ejemplos excluyen costes y deslizamiento. Comprueba el margen real de pérdida restante, la exposición existente y los límites de contratos de la firma antes de usar el tamaño calculado.
Sí. Incluye ajustes rápidos para 15 contratos populares: índices E-mini y Micro (ES, MES, NQ, MNQ, RTY, M2K, YM, MYM), energía (CL, MCL), metales (GC, MGC, SI, SIL) y Euro FX (6E). También permite buscar entre 140+ mercados de futuros, incluidos granos, financieros, monedas y materias primas agrícolas, o introducir manualmente cualquier tamaño y valor del tick.
Con un presupuesto de riesgo de $250 y un stop de 20 ticks en ES, cada contrato arriesga $250 antes de comisiones y deslizamiento, por lo que el cálculo permite un contrato. Comprueba que ese riesgo cabe en tu drawdown restante y en el límite de contratos de la firma. El resultado de una calculadora no autoriza a operar ese tamaño.
Comprueba el drawdown restante y las rachas de pérdidasLos perpetuos de Vest utilizan unidades de mercado y margen basado en el apalancamiento. Calcula su cantidad por separado de los contratos de futuros negociados en bolsa.
Usar la calculadora de tamaño de posición en perpetuos